Мощным инструментом, который помогает искать ценовые впадины, является индикатор CM Williams Vix Fix.
По сути он является результатом модификации известного индикатора VIX – именно он на данный момент является одним из наиболее лучших моделей измерения ценовых впадин. Правда, он имеет один существенный недостаток – этот инструмент применяется исключительно к фондовому индексу S&P 500, впрочем, вычисляется он Чикагской биржей опционов.
Такая популярная мера рыночного риска была успешно переработана известным трейдером Ларри Вильямсом, который применил данный подход к рынку Форекс. Результатом его работы стало появление индикатора VIX Fix. Его уже можно было применять на всех торговых инструмента валютного рынка.
Результатом его эксплуатации является визуализация заинтересованности инвесторов в движении по рынкам в ближайшем будущем . При этом высокие показатели этой заинтересованности ассоциируется с ценовыми спадами. Важность настроения инвесторов неоспорима и максимум влияния этого настроения достигается на ценовых впадинах – именно их и определяют как VIX, так и VIX Fix.
Что касается индикатора Soho Williams VIX Fix Price, то этот инструмент представлен в 2 вариантах для определения ценовых минимумов и оптимальных мест для входа в рынок – это гистограмма и индикатор Стохастик .
Вид индикатора на графике.
С помощью данного индикатора волатильности трейдер сможет действенно определять периоды спада рынка. При этом стохастическая модификация актуальна для обнаружения точек входа – при его применении стоит иметь в виду, что индикатор Форекс ориентирован на поиск ценовых минимумов, а не максимумов.
Чтобы установить инструмент на терминал, необходимо скачать CM Williams Vix Fix индикатор, который находится в свободном доступе по ссылке ниже и установить полученный файл в папку «MQL4/Индикаторы». После перезагрузки терминала индикатор можно установить на график . Стоит сразу сказать, что данный инструмент обладает отличной репутацией, поскольку не перерисовывается, что позволило ему занять солидное место в перечне популярных торговых инструментов среди Форекс трейдеров.
Как пользоваться индикатором CM Williams Vix Fix?
Примеры сделок по индикатору.
Поскольку для поиска точек входа используется осцилляторный вариант индикатор CM Williams Vix Fix, то сигнал на вход в длинную сделку выполняется при пересечении линий осциллятора вверх, аналогичным образом сигнал на вход в короткую сделку представляет собой пересечение линий осциллятора вниз.
За долгие годы, аналитики разработали сотни технических индикаторов. Новые индикаторы иногда помогают техническим аналитикам находить путь к успеху. Другие аналитики ищут свой путь к успеху, по-новому переосмысливая старые индикаторы. В данной статье мы с иной точки зрения рассмотрим один популярный индикатор.
При анализе рынка, все аналитики работают с относительно небольшим количеством данных. В случае цены, это - значения открытия, High, Low и закрытия. Некоторые также учитывают объемы, а трейдеры фьючерсами могут добавить в свой арсенал открытый интерес и показатели отчета о позициях трейдеров (COT). С учетом небольшого числа точек замера, можно лишь удивляться, насколько много подходов к одним и тем же цифрам используется при создании индикаторов. Одна компьютерная платформа может содержать свыше 300 различных индикаторов, каждый из которых - это разновидность представления базовых данных.
Поскольку многие индикаторы схожи, то они зачастую просто подтверждают друг друга. Взглянув на любой график, легко заметить, что схождение/расхождение скользящих средних (MACD) и стохастический осциллятор согласуются друг с другом в 90% случаев или даже чаще. Учитывая их схожесть, резонно задать вопрос: "Почему аналитики так много внимания уделяют подстройке индикаторов?" Ответ прост: они подстраивают индикаторы, чтобы получить небольшое преимущество.
Найти преимущество на рынке
Скользящие средние являются примером того, как поиск преимущества привел к появлению нового метода. Простые скользящие средние вычисляются путем суммирования всех доступных данных и деления на количество точек замера. В 1960-х популярность приобрели экспоненциальные скользящие средние (ЕМА), поскольку трейдеры полагали, что свежие данные важнее, чем более старые. Другие трейдеры решили, что смогут получить преимущество, присваивая индивидуальные весовые коэффициенты каждой точке замера; так на графиках появились взвешенные скользящие средние. Еще одна группа аналитиков попыталась минимизировать временную задержку между движением рынка и скользящей средней и создала скользящую среднюю с нулевым запаздыванием.
Каждая разновидность скользящих средних имеет свои преимущества и недостатки. Некоторые трейдеры используют какую-то из разновидностей более успешно, а других тот же подход приводит к неудаче. Я полагаю, что успешные трейдеры понимают, как работает . Они сначала разбираются, какие факторы рынка важны, а затем находят индикатор, который отражает то, что важно. Менее успешные трейдеры склонны слепо принимать индикаторы, потому что кто-то сказал им, что они работают.
Задумайтесь над движением рынка
Скользящие средние, как бы они ни вычислялись, применяются, как правило, к ценам закрытия. Это основано на убеждении, что цены закрытия являются наиболее важными из четырех цен, отслеживаемых на дневном графике. В течение торгового дня трейдеры постоянно получают информацию о направлении тренда. Например, если они покупают, и цена падает в течение нескольких минут после покупки, то они могут немедленно продать позицию. С ценами закрытия все по-другому. Здесь нет возможности продать акцию сразу же после закрытия; трейдеры вынуждены принимать риски переноса своих позиций через ночь.
Индикатор волатильности Soho Williams VIX Fix Price является модифицированной Ларри Вильямсом версией индикатора предполагаемой волатильности VIX, называемого «индексом страха». VIX отражает ожидания инвесторов по фондовому индексу S&P 500 и его предполагаемую волатильность на ближайшие 30 дней. Эти значения определяются котировками спроса и предложения на опционные контракты по данному индексу. Фактически индикатор VIX показывает готовность и направление движения рынка к движению в следующем месяце.
Среди трейдеров известна поговорка ««If the VIX is high, it’s time to buy. When the VIX is low, look out below!». Минимальная волатильность фондового индекса S&P 500 наблюдается при ралли или достижении рынком ценовых экстремумов. Максимальная его волатильность является сигналом готовности рынка к смене тенденции.
Доработанная Ларри Вильямсом версия, известная под названием Soho Williams VIX Fix Price , применима ко всем торгуемым активам фондового рынка и рынка форекс. Л.Вильямс решил использовать экстремальные изменения подразумеваемой волатильности индекса S&P 500 в прогнозировании будущих ценовых разворотов валютных пар рынка форекс. Формула индикатора Soho Williams VIX Fix Price
То есть его значения рассчитываются как отношение разницы максимального значения цены за предыдущий месяц и текущей ценой закрытия, к максимальному ценовому значению за предыдущий месяц, выраженное в процентах. Корреляция кривых индикатора VIX и Soho Williams VIX Fix Price составляет около 70 процентов, при этом корреляция экстремумов значительно выше.
Идея индикатора Soho Williams VIX Fix Price заключается в том, что соответствие его экстремумов экстремумам индекса страха позволяет использовать данный индикатор как альтернативу VIX для подтверждения рыночных сигналов, или как самостоятельный генератор сигналов подразумеваемой волатильности.
Индикатор подходит для использования на старших таймфреймах, автор рекомендует использовать его на D1.
Влияние настроения инвесторов усиливается именно на дне рынка, поэтому особое внимание трейдер должен обращать на инструменты, значения индикатора на которых находится на минимальных уровнях.
Индикатор Soho Williams VIX Fix Price является синтетическим, он использует стандартные индикаторы Stochastic и стандартное отклонение индикатора Bollinger Bands. Существуют две модификации этого индикатора: в виде линий и в виде гистограммы.
Настраиваемые параметры индикатора допускают изменение периода VIX, периода фильтра, выбор цены, используемой для расчета, типа используемой сигнальной скользящей средней и сигнального периода. По умолчанию индикатор настроен на использование на графиках D1.
Сигналы индикатора Soho Williams VIX Fix
В окно индикатора выводятся две линии: синяя- более быстрая и красная-медленная. Пересечения кривых генерируют сигналы на вход в рынок:. когда синяя линия пересекает снизу вверх красную, это сигнал на покупку, а когда сверху вниз- на продажу. Выход из сделки- при появлении противоположного сигнала.
Стоп-лосс устанавливается за ближайший локальный экстремум.
Достоинством индикатора Soho Williams VIX Fix Price является своевременная реакция на ценовые движения и отсутствие перерисовок. Данный индикатор можно использовать на любом таймфрейме, при подборе соответствующих значений настраиваемых параметров.
Индикатор генерирует достаточно много ложных сигналов на флетовом рынке. Использование индикатора Soho Williams VIX Fix Price в сочетании с простейшим трендовым индикатором позволит фильтровать ложные сигналы и уменьшит количество ошибочных входов в рынок. Использование паттернов Price Action в сочетании с сигналами трендового индикатора и индикатора Soho Williams VIX Fix Price способно значительно увеличить количество профитных сделок.
Скачать индикатор Soho Williams VIX Fix Price Вы можете по ссылке ниже.
В этой статье мы рассмотрим ряд индикаторов , которые помогут вам определить глобальные максимумы и минимумы на графике цены биткоина.
- График – BTCUSD
- Биржа – Bitstamp
- Временной интервал – 1 неделя (1H)
Индикаторы выбираем из раздела «Технический анализ » – «Публичные ». Здесь находятся авторские индикаторы пользователей сайта, которые предоставили их в открытый доступ.
CM_Williams_Vix_Fix Finds Market
Первым мы рассмотрим индикатор CM_Williams_Vix_Fix Finds Market Bottoms .
Он построен на основе индикатора Vix Fix за авторством знаменитого Ларри Вильямса . Ларри, в свою очередь, модернизировал «Индекс страха » Vix (Индекс волатильности) таким образом, чтобы тот можно было применять на любых рыночных инструментах.
«Индекс страха» отражает уровень обеспокоенности инвесторов волатильностью рыночных цен на акции компаний Чикагской фондовой биржи.
CM_Williams_Vix_Fix Finds Market Bottoms, как и следует из названия, позволяет определять, когда рынок достигает дна .
Рассмотрим индикатор применительно к котировкам биткоина.
Настройки следующие:
Я немного изменил параметры, чтобы подстроить работу индикатора под котировки биткоина.
Период стандартного отклонения «LookBack Period Standard Deviation High
» ставим равным 15, «Highest Percentile
» меняем на 0,99, чтобы убрать лишний шум.
Видим, что с помощью Vix Fix можно определять окончание пампа . Это происходит в момент, когда после резкого восходящего движения индикатор отрисовывает зеленый бар на падающей свече с большим телом. После этого следует длительная коррекция.
Аналогичным образом можно определять окончание коротких восходящих движений вне пампа и непосредственно сами донья графика.
Weis Wave Volume
Другой инструмент Weis Wave Volume еще более точно показывает окончания взрывного роста биткоина.Индикатор отражает рыночные объемы и преобразует их в волновые циклы, четко выделяя точки перегиба и области спроса/предложения.
Настройки индикатора не меняем.
Во время последних трех пампов индикатор идеально определил первую падающую свечу, после которое начиналось коррекционное движение.
Смену тренда определяем по появлению первого красного столбика диаграммы после серии зеленых . Противоположную ситуацию со сменой красных на зеленые столбы рассматривать не будем, поскольку рынок биткоина на данный момент является глобально бычьим.
Если принимать во внимание серии зеленых столбцов с невысокой амплитудой – можно замечать момента начала коротких коррекций.
Например, на данный момент WWV показывает начало коррекции , если недельная свеча закроется не сильно выше текущего уровня.
Transient Zones
Третий графический инструмент служит для визуализации переходных зон и потенциальных переходных зон.Индикатор, как и предыдущие, шикарно показывает завершения пампов и минимумы рынка, однако, на мой взгляд, есть вероятность, что стрелки рисуются с опозданием спустя несколько баров.
Параметры индикатора оставляем стандартными.
Можно убрать галочки рядом с пунктами «Show PTZ» и «Show Channel», чтобы не загромождать график.
Таким образом, совмещая показания трех описанных индикаторов можно с высокой степенью точности определять, когда стоит закупаться во время коррекций и когда приходит время закрывать позицию после окончания пампа.
Могут ли экстремальные изменения подразумеваемой волатильности помочь в прогнозировании будущих ценовых разворотов? Можем ли мы использовать альтернативу индикатору VIX с даной целью?
Сперва давайте взглянем на индикатор WVF и его взаимосвязь с индикатором VIX.
Индикатор Williams’ VIX Fix (WVF) предназначен для того, чтобы приблизительно копировать поведение индикатора VIX. Он может быть полезен в тех ситуациях, когда мы не наблюдаем индикатора подразумеваемой волатильности VIX для какого-то определенного инструмента, которым мы будем торговать. Иными словами, WVF представляет собой измерение расстояния между сегодняшней ценой закрытия и ценой закрытия 22-дневного максимума. Вот таким образом выглядит формула расчёта данного индикатора:
Теперь давайте посмотрим на сравнительный визуальный пример двух индикаторов (рис. 1):
Рисунок 1. Сравнение индикаторов WVF (желтая линия) и VIX (черная линия)
Индикаторы WVF и VIX ведут себя схожим образом, но WVF не удается более-менее точно копировать поведение VIX в те моменты, когда последний демонстрирует сравнительно низкие значения.
Коэффициент соотношения между разворотами VIX и WVF составляет 0.62.
Мы не будем использовать уровни VIX и WVF (хардкорные стратегии для специфических уровней VIX - зачастую ужасная идея). Поэтому график на рис. 1 в какой-то степени бесполезен для наших целей. Но мы будем обращать свое внимание на процентные изменения за 100-дневный период. Вот сравнительный график за последние несколько месяцев (рис. 2):
Рисунок 2. Процентное изменение за 100-дневный период для VIX (черная линия) и WVF (желтая линия)
Иногда они уходят в так называемый замок (движутся нога в ногу), тогда как бывают и такие периоды, когда между ними, кажется, вообще нет никакой связи. Тем не менее, будучи настолько простым индикатором, как кажется, у WVF просто отлично получается следовать за VIX.
Весьма значительные (экстремальные) движения вверх индикатора VIX обычно сменяются падениями. Данные падения волатильности также ассоциируются с периодами роста на рынке акций. Давайте рассмотрим для примера одну простую стратегию, чтобы лучше понять, что имеется в виду:
Покупаем SPY на закрытии, если процентное изменение VIX сегодня является максимальным за 100 дней.
Продаем на следующем закрытии.
Результаты тестирования представлены на рисунке 3.
Рисунок 3. Результаты тестирования стратегии при использовании индикатора VIX
Длинная позиция по SPY, когда процентное изменение VIX является максимальным за 100 дней, $100k на позицию, период 1993-2012, без учета комиссий и дивидендов.
Ничего особенного, но вполне неплохо. Иногда результаты нестабильны в периоды низкой волатильности, но стратегия выглядит вполне стабильной на длинной дистанции.
А что если использовать тот же подход, но заменить VIX на WVF (рис. 4)?
Рисунок 4. Результаты тестирования стратегии при использовании индикатора WVF
Индикатор WVF показывает более внушительные результаты, нежели VIX! И это может показаться в какой-то степени удивительным…кривые очень похожи. На длинной дистанции результаты вполне сносные, но могут быть и лучше.
Удивительно, но совпадений по сигналам достаточно мало. Индикатор VIX сгенерировал 96 сигналов за тестовый период, тогда как индикатор WVF - 109, но только в 48 случаях наблюдалось совпадение. Но данные совпадения достаточно интересны. Более подробные результаты в зависимости от типа сигналов представлены на рисунке 5.
Рисунок 5. VIX, WVF и комбинированные сигналы для SPY (1993 - 2012 г.г)
Интересные результаты. Несмотря на хорошие показатели индикатора VIX, в изолированном состоянии они будут бесполезными.
Это очень важное открытие, особенно если применить его к другим похожим ситуациям: одной лишь высокой волатильности недостаточно, чтобы достичь крайних значений, но если использовать это в сочетании с ценовыми сигналами, можно существенно улучшить результаты торговли.
Теперь взглянем на кривые обоих индикаторов (рис. 6):
Рисунок 6. Длинная позиция по SPY, когда процентные изменения VIX и WVF в обоих случаях являются максимальными за 100 дней, $100k на сделку, 1993-2012, без учета комиссий и дивидендов.
Просто прелесть. Но вы можете возразить, сказав, что 37% за 20 последних лет торговой истории не показывают впечатляющих результатов. Да, вы правы! Но для системы, в которой мы остаемся вне рынка 99% всего времени, это отличный результат. Хотите еще торговых возможностей? Давайте посмотрим, что будет, если мы смягчим критерии для экстремальных уровней с 99% до 75% (рис. 7):
Рисунок 7. Статистика различных уровней экстремальных уровней в случае применения VIX и WVF. SPY, $100k за сделку, 1993-2012, без учета комиссий и дивидендов
Чистая прибыль увеличивается, но прибыль на сделку и, что самое главное, отдача с учетом риска страдают. Максимальная просадка также возрастает в данном случае.
Ну и наконец, а что если мы попробуем поварьировать уровни VIX и WVF независимо друг от друга?
Как и ожидалось, самый высокий профит мы наблюдаем на уровне (0.99, 0.99), тогда как максимальные значения чистой прибыли наблюдаются на уровнях (0.75, 0.75).
Тем не менее, интересен тот факт, что отдача с учетом просадки почти такая же в обоих случаях, если один из уровней находится на максимальном значении. Очевидно, данная сфера заслуживает дальнейших исследований. Но об этом мы поговорим уже в другой статье…